Risk Yönetimi Grubu
Risk Yönetimi Grubu (RYG)'nun amacı; bankanın gelecekteki nakit akımlarının risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenmiş olan politikalar, uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamaktır.
Risk Yönetimi Grubu;
- Piyasa Riski
- Yapısal Faiz Riski
- Likidite Riski
- Kredi Riski
- Ekonomik Sermaye
analizleri yapmaktadır.
RYG, yönetim ve organizasyonel olarak Yönetim Kurulu'na (YK) karşı sorumludur. Raporlamaları Banka Denetim Komitesi'nin sorumlu üyesine bağlı olarak yerine getirmektedir. RYG, ilgili risk unsurlarına ilişkin üst yönetimi ve YK'nu bilgilendirmek ile yükümlüdür. RYG, hazırladığı raporları haftalık olarak APKO toplantılarında banka üst yönetimine direkt olarak sunmaktadır.
Risk Analizleri
Piyasa Riski
VaR analizinde varyans kovaryans yöntemi kullanılmaktadır. VaR hesaplaması; bankanın alım/satım, FX pozisyonu, hisse senedi pozisyonu ve banka portföyündeki tüm faize duyarlı enstrümanları kapsayacak şekilde %99 güven aralığında, 1 ve 10 gün elde tutma süreleri için günlük olarak yapılmaktadır. Hesaplamalar solo ve konsolide bazda takip edilmektedir.
Yapısal Faiz Riski
Bankanın vade gapinin yaratacağı etkinin ölçülmesi amacı ile haftalık olarak faiz duyarlılığı analizleri yapılmaktadır. Bilançoyu oluşturan her bir enstrümanın, TL ve YP ayrımı yapılmakta ve her bir enstrümanın durasyon ve getirileri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Hesaplamaya riskten korunma amacıyla kullanılan enstrümanların etkileri de dahil edilmektedir.
Likidite Riski
Likidite riski raporu, bankanın likidite gapinin yönetilmesi amacıyla haftalık olarak her bir vade dilimindeki likiditenin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanmakta ve APKO raporları arasında üst yönetime sunulmaktadır.
Kredi Riski
RYG geçmiş kayıp oranlarından yararlanarak kredi riski analizleri yapmakta olup iş kolu bazında ortalama bütçe/fiili kayıp oranlarını aylık olarak takip etmekte ve raporlamaktadır.
Ekonomik Sermaye
RYG, günlük olarak konsolide bazda banka finansal yapısını Türk finans sektörünün yaşadığı en büyük kriz olan Mart 2001 krizine göre simüle etmektedir. Rapor haftalık olarak APKO raporları arasında üst yönetime sunulmaktadır. Yaratılan herbir pozisyonun etkisi özkaynak ile ilişkilendirilerek kriz esnasında oluşabilecek kayıp simüle edilmektedir.
Basel II
Risk Yönetimi grubunun etkin olarak katıldığı komite çalışmalarında Basel II'ye geçiş sürecine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.
Aktif Pasif Yönetimine Yönelik Gelişmeler
ALM komitesi, bankanın aktif-pasif yönetimi kalitesinin arttırılması ve önümüzdeki dönemde banka bilançosunda yaşanabilecek vade uzamasının etkilerinin incelenmesi ve gerekli olan analizlerin yapılmasını hedeflemektedir.
Karlılık Analizleri
İşkolu bazında risk getiri analizi yapılmasında RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) analizi yapılmaktdır.
Yasal Raporlamalar
Risk Yönetimi Grubu ayrıca piyasa riskine ilişkin yasal BDDK raporlarını hazırlamaktadır.